NXW Showroom
Présentation de nos livres et produits : points forts, atouts, contenus et vidéo.
Index Investing
De la théorie à la pratique
The complete guide to indexes: what an index is, why indexing works, how to design, build and test an index, the products that track it, how to invest for life and the latest trends – ESG, climate-risk, carbon, commodity, housing, derivatives-based, currency and crypto-asset indexes, factor-weighted smart indexes, and the new generation of indexes in Vietnam – with the NXW toolkit to go from an idea to an investor file in minutes.
Présentation générale
Investors hear index numbers every day – the VN-Index, the S&P 500, the Nikkei 225 – yet few can say what is inside them, who decides, or why two “market” indexes can move in opposite directions on the same day. This book opens the box.
It moves step by step, from theory to practice: the foundations and the mathematics of an index, the theory that explains why indexing works, the craft of index design, building and testing an index in Excel and R, the funds and derivatives built on indexes, how to invest with them – in Vietnam, in Asia and worldwide. A new part on the latest trends covers ESG and climate indexes, climate-risk, weather and catastrophe indexes, carbon markets and carbon indexes, the new generation of commodity indexes, housing and real estate indexes, derivatives-based indexes (the VIX, buy-write and covered-call indexes), currency indexes (the US Dollar Index, effective exchange rates), crypto-asset indexes, factor weighting and smart indexes (fundamental, risk-based and multi-factor), and the new generation of indexes in Vietnam after the market upgrade.
Chaque chapitre s’ouvre sur une question concrète d’investisseur et s’achève sur des points clés et un laboratoire pratique. En ligne, le livre s’accompagne d’un glossaire, d’un quiz de 220 questions et d’exercices. La dernière partie présente les outils opérationnels de NXW : l’Observatoire des indices et le banc de test d’idées d’indices sur la plateforme CCPI.
New – Part VII: Dernières tendances et innovations indicielles
Ten new chapitres take the reader to the frontier of indexing: climate and carbon, commodities and housing, derivatives-based, currency and crypto-asset indexes, factor-weighted smart indexes – and the new generation of indexes in Vietnam.
Des exclusions aux critères conformes à l’Accord de Paris, transition et impact
Mesure du risque physique : température, dérivés météo, obligations catastrophes et scores climatiques
Tarification des émissions : marchés réglementés et volontaires, crédits carbone et indices associés
Du GSCI et BCOM aux indices à roulement optimisé, primes de risque et transition énergétique
Prix des logements, ventes répétées, modèles hédoniques, indices REIT et actifs immobiliers tokenisés
Indices de volatilité, stratégies d’options et indices basés sur les contrats à terme
L’US Dollar Index, les taux pondérés par les échanges et les stratégies de change
Repères Bitcoin, indices de capitalisation plafonnés, cours de référence et ETF cryptos
Beyond market cap: fundamental, risk-based, factor-tilted and multi-factor indexes – the new generation
Market upgrade, ESG and carbon – the next indexes for Vietnamese investors
Highlights
Univers, sélection, pondération, calcul, rééquilibrage et maintenance : apprenez-les une fois, déchiffrez n’importe quel indice mondial.
Avant frais, l’investisseur actif moyen égale le marché ; après déduction des frais, il fait mathématiquement moins bien.
100 invested for 30 years at 7% grows to 740 with a 0.1% fee – but only 498 with a 1.5% fee.
Huit feuilles, cinq actions, un dividende, un rééquilibrage trimestriel et un fractionnement 2:1, pas à pas.
Pondérations, actions, diviseur, niveaux de prix et de rendement total, statistiques de performance, tests unitaires et tableau de bord Shiny.
Among 1,000 strategies with no edge, the 10 best back-tests show a Sharpe of 1.22 in sample – only 0.43 out of sample (simulated).
HOSE, HNX et UPCoM, le VN30, les limites de détention étrangère, la mise à niveau du marché et les flux passifs.
Indices conformes à Paris et transition, indices de parité (WOMEN CEO, administratrices), indices météo et cat bonds, marchés et indices carbone, matières premières à roulement amélioré, prix immobiliers et REITs, VIX et indices buy-write, Dollar Index et taux effectifs, cryptos et ETF, smart beta (fondamental, risque, multi-facteurs), et les prochains indices vietnamiens : reclassement FTSE, taxonomie verte et marché carbone pilote.
L’Observatoire des indices NXW et le passage d’une idée d’indice au dossier investisseur en quelques minutes grâce à CCPI.
Points forts
Chaque concept est expliqué puis mis en pratique : formules mathématiques, exemples concrets, ateliers et check-lists.
Marchés locaux, réglementation, fiscalité et cas d’usage pratiques, appuyés par des données empiriques mondiales.
Construisez vos propres indices sous Excel et R, puis validez vos modèles sur la plateforme cloud CCPI.
Les huit indices NXW présentés comme étude de cas complète : cahier des charges, méthodologie, calcul et gouvernance.
Les données simulées sont identifiées ; les biais cognitifs, le surapprentissage et les pièges produits sont exposés sans détour.
Les 37 chapitres sont disponibles sous forme de modules d’apprentissage, complétés d’un glossaire, d’un quiz et d’exercices.
Contents
- Indices ESG et Climat : Les dernières tendances
- Indices de Risque Climatique, Météo et Catastrophes
- Marchés du Carbone et Indices Carbone
- Indices de Matières Premières : La nouvelle génération
- Indices du Logement et de l’Immobilier
- Indices Basés sur les Dérivés
- Indices de Devises
- Indices de Crypto-Actifs
- Pondération Factorielle et Indices Intelligents (Smart Beta)
- Les Indices au Vietnam : La nouvelle génération
Présentation vidéo
À qui s’adresse ce livre ?
À paraître books – NXW Investment Library
Energy, metals and agriculture, futures curves and the roll, where returns come from, hedging and commodity indexes – with a focus on Asia and Vietnam. 22 chapitres, six parties.
Taux de change, instruments de change, blockchains et stablecoins, carry trade et couverture, stratégies et indices crypto, gestion des risques et escroqueries. 22 chapitres, six parties.
ESG data and ratings, climate risk, taxonomies, strategies, green bonds, ESG indexes and funds, greenwashing – and how ready Vietnam is – plus the Vietnam ESG Portal. 23 chapitres, seven parties.